Pengambilan keputusan dalam kondisi Resiko

Ø  Pengambilan keputusan dalam kondisi resiko

     Sesuatu hal yang harus diterima dan di tanggung seseorang sebagai konsekuensi atau akibat

     dari suatu tindakan

·        Koreksi Resiko

1.      Resiko adalah kesempatan / kemungkinan timbulnya kerugian

2.      Resiko adalah ketidak pastian

3.      Resiko adalah penyimpangan antara hasil actual dengan hasil yang diharapkan

·        Jenis – jenis resiko

1.      Dinamis

Resiko yang berhubungan dengan dinamika / perubahan kondisi ekonomi

Manajemen ↔ Pasar, Keuangan dan produksi

Inovatif ↔ resiko yang di timbulkan penemuan baru

2.      Statis

Resiko yang berhubungan ekonomi yang statis

Fundamental ↔ resiko menyangkut rakyat banyak

Khusus ↔ resiko menyangkut orang per orang

Murni ↔ resiko yang sifatnya alami

Spekulatif ↔ resiko yang sifatnya untung – untungan

·        Sumber – sumber resiko

1.      Masyarakat  Sosial yaitu tindakan orang –orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan

·        Cara penanganan Resiko

Pencegahan

Pengendalian

Pemindahan (Asuransi)

·        Pengertian Pengambilan Keputusan dalam kondisi berisiko

1.      Alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari 1 kemungkinan hasil

2.      Pengambilan keputusan menggunakan informasi keputusan untuk mendeteksi setiap keputusan

3.      Diasumsikan bahwa pengambilan keputusan untuk mengetahui besarnya probabilitas / peluang yang akan terjadi terhadap kejadian yang ada

4.      Tehnik pemecahannya menggunakan konsep probabilitas

a.      Kep. Probabilistik

b.      Inventory probabilistic

c.      Antrian probabilistic

Matriks Pay Off

Kejadian Tindakan	S1 P1	S2 P2	Sn Pn
a1	a11	a12	a1n
a2	a21	a22	a2n
am	am1	am12	amn

                                           Cttn : Distribusi probabilitas besarnnya = 1

                                 Pi = P1 + P2 +P3 +……+Pn                = 1

·        Tehnik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi resiko

a.      Nilai harapan (expected Value)Theory bouyes

Jumlah dari nilai – nilai kemungkinan yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing – masing dari suatu kejadian yang tidak pasti

EV = ∑Q ij * Pi Ev1   = a11*P1 + a12 *P2 +……+a1n*Pn

ü  Nilai Harapan yang Maximum

1.      Untuk hal – hal yang sifatnya menguntungkan laba, penjualan, penerimaan dsb maka nilai EV harus maximum

2.      Untuk hal – hal yang sifatnya merugikan, kekalahan , maka nilai harapan EV harus minimum

CONTOH II

Sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif Investasi A,B.C keuntungan yang diperoleh dari 3 alternatif tersebut tergantung pada situasi pasar dengan

1.      prospek pasar yang lesu, dgn Probabilitas 15 %

2.      Prospek pasar yang normal dgn probabilitas 30 %

3.      Prosepek pasar yang cerah dgn probabilitas 55 %

Alternatif Investasi	Prospek Pasar
	Lesu 0,15	Normal 0,30	Cerah O,55
A	45.000	15.000	20.000
B	25.000	20.000	-10.000
C	35.000	60.000	50.000

EPA = (0,15 * 45.000) + (0,30 * 15.000) + (0,55*20.000) = 22. 250

EPB = (0,15* 25.000) + (0,30 * 20.000) + (0,55*-10.000) = 4.250

EPC = (0,15* 35.000) + (0,30 *  60.000) + (0,55 * 50.000) = 50.750

KEPUTUSAN DI GAMBARKAN ATAS NILAI EP MAXIMUM “ INVESTASI C”

b.      Nilai kesempatan hilang ( Opportunity Loss )

Sejumlah pay off yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternative / tindakan dengan pay off terbesar bagi kejadian yang tidak pasti yang sebenarnya terjadi

Untuk menentukan nilai keputusan didasarkan pada nilai kesempatan hilang (Expect opportunity Loss = EOL) yang dipilih dari nilai minimum hal ini untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidak puasan

o   Langkah – langkahnya adalah

1.      Setiap peristiwa di indentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa kemudian mengurangi Pay off dengan pay off yang lainnya dengan nilai yang paling maximum

Alternatif Investasi	Prospek Pasar
	Lesu 0,15	Normal 0,30	Cerah O,55
A	0	45.000	30.000
B	20.000	40.000	60.000
C	10.000	0	0

2.      Menghitung EOL untuk setiap alternative tindakan

EOL A = (0,15*0) + ( 0,30*45.000) + (0,55*30.000) = 30.000

EOL B = (0,15* 20.000) + (0,30*40.000) + (0,55*60.000) = 48.000

EOL C = (0,15 * 10.000) + (0,30 * 0) + (0,55*0) = 1500

3.      Menentukan keputusan EOL berdasarkan Minimum “Invenstasi C”

c.      Nilai harapan Informasi sempurna ( Expect Value of Perfect Information (EVPI))

Selisih nilai harapan  informasi sempurna dengan nilai harapan tanpa informasi sempurna

EVPI = Ev with PI – Ev Without PI Or EVPI = Ev With PI - Ev

EV with PI ↔ Pengambilan keputusan mencoba untuk menghilangkan unsur unsur ketidak pastian yang didasarkan pada adanya infomasi sempurna / tambahan tepat dan lengkap tetang kondisi dimasa yang akan datang.

EV Without PI ↔ Nilai rata –rata terbesar setiap alternative tindakan jumlah maximum yang dapat di bayarkan oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi sempurna

EV w PI = (0,15 * 45.00) +  (0,30 * 60.000) + (0,55 * 50.000) = 52,250

EV          = nilai Max EP adalah 50,750

EVPI = 52,250 – 50,750 = 1500 

                                   Intan situmorang